这个模型就是均值方差模型,在1952年由Markowitz提出,开启了现代投资领域的大门。它通过平衡组合的收益和风险,使量化投资得到了飞速发展。优化器就是依照均值方差模型的理论设计出来的,它的作用是将alpha信号与风险模型作为输入,求解出最优的投资组合。 在求解组合的过程中,需要设定一个优化目标,标准的均值方差模型的优化...
投资组合中多目标规划最优化数学模型的应用【1】 [摘要] 该文通过对证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合定量分析,建立了证券组合投资的预期收益率和投资风险两个目标均达到最优的多目标规划模型,并对模型进行分析,最后通过案例给出了模型的最优解。 [关键词] 投资组合 数学模型 多目标规划 最优解 1 综述...
证券投资组合最优化模型--毕业论文 星级: 25 页 基于模糊数的证券投资组合最优化模型 星级: 6页 (计算数学专业论文)证券投资组合的最优化模型 星级: 66 页 基于模糊数的证券投资组合最优化模型 星级: 6页 基于模糊数的证券投资组合最优化模型 星级: 6页 精品_基于模糊数的证券投资组合最优化模型 星级:...
投资组合中多目标规划最优化数学模型的应用 维普资讯 http://www.cqvip.com
最高;或在期望水平一定的条件下,组合风险达到最小.根据马柯威茨有效组合最优化原理,由每一投资者对风险2收益的偏好所决定的无差异曲线与投资组合可行域的有效边缘相切,其切点所决定的投资组合比例便是最优投资组合比例.为此,可以构造如下无差异曲线模型系统风险=β2×市场组合风险σ2PM可知,βP是对证券或证券组合的...
摘要: 该文通过对证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合定量分析,建立了证券组合投资的预期收益率和投资风险两个目标均达到最优的多目标规划模型,并对模型进行分析,最后通过案例给出了模型的最优解.关键词: 投资组合;数学模型;多目标规划;最优解
不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型的最优化解法
本文建立并研究了不允许卖空情形下证券组合投资的风险偏好最优化模型,证明了由与其相应的允许卖空时模型的最优解来求解的理论依据,并给出了算法,即找出证券组合的最优决策的方法。 著录项 来源 《系统工程》 |1999年第5期|38-41|共4页 作者 郭俊艳; 作者单位 山东经济学院基础部; 原文格式 PDF 正文...
年,哈里•马科维茨建立了均值-方差证券组合投资模型,提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。 A. 1947 B. 1950 C. 1952 D. 1956 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 参考答案: C 复制 纠错...
建立了均值-方差证券组合模型的基本框架,并且提出了解决投资决策中最优化投资配置问题的经济学家是( )。 A. 罗伯特·蒙代尔 B. 弗利德曼 C. 夏普 D. 哈里·马柯维茨 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 ...