《投资学导论（第七版）》是2005年05月中国人民大学出版社出版的图书，作者是梅奥。内容简介 本书主要分为投资环境、普通股投资、固定收益证券投资、衍生证券以及资产组合管理五个部分。本书使用尽可能少的数学，并列举了大量实例，采用广大投资者通常可获得的数据，从而令学生感到更加亲切，使学生对投资学基本课程内容...
投资学(第七版) 作者:(美)滋维•博迪 (美)亚历克斯•凯恩 (美)艾伦J•马库斯 出版社:机械工业出版社 ISBN:9787111269441 出版时间:2009-06 版次:一版二印 印刷时间:2009-08 装帧:平装 开本:大16开 页数:634页 售价￥60.006.7折 定价￥89.00
1. 投资品种的分类及特2. 构建符合自己风险偏好的资产配置作者简介滋维·博迪是波士顿大学管理学院金融学与经济学荣誉教授。他于麻省理工学院获得博士学位,曾在哈佛商学院、麻省理工斯隆管理学院担任金融学教授。博迪教授在养老金和投资策略领域的前沿专业期刊上发表过多篇文章。他最近与CFA研究基金会合作,制作了一系列...
在如今这个瞬息万变的金融世界,能够精准捕捉到市场的动向以及投资的规律往往决定着一个人的财富增长与衰退。在复杂的投资决策背后是对理性与情感的双重考量。每一笔投资。背后都藏着无数次的权衡以及预测。而在这条投资道路上,最大的挑战往往不是找出一个简单的投资机会,而是如何在一个充满不确定性的世界中保持冷静...
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投资学第8章指数模型按Markovitz理论,为得到投资者的最优投资 组合,要求知道:回报率均值向量回报率方差协方差矩阵无风险利率估计量和计算量随着证券种类的增加以指数 级增加对风险溢价的估计无指导作用 基于以上两点,产生了指数模型Shar
第七章风险资产与无风险资产之间的资产配置 1.投资组合的期望收益是投资组合中各项资产的期望收益以各项资产比例为权重的加权平均值。 2.投资组合的方差是协方差矩阵各元素与投资比例权重相乘的加权总值。因此,每一资产的方差以其投资比例的平方进行加权,任一对资产的协方差在协方差矩阵中出现两次。所以投资组合方差中...
1投资学,第七版,债券资产组合管理2投资学,第七版,债券资产组合管理3投资学,第七版,债券资产组合管理4投资学,第七版,债券资产组合管理5投资学,第七版,债券资产组合管理6投资学,第七版,债券资产组合管理7投资学,第七版,债券资产组合管理8,金锄头文库