Durbin-Watson是德宾德宾—瓦特逊检验。是自相关性的一项检验方法。Durbin-Watson Statistics(德宾—瓦特逊检验)： 假设time series模型存在自相关性，我们假设误差项可以表述为 Ut=ρ*Ut-1+ε. 利用统计检测设立假设，如果ρ=o.则表明没有自相关性。Durbin-Watson统计量（后面简称DW统计量）可以成为判断正...
德宾-沃森检验表Durbin Watson table 德宾-沃森检验,计量经济,统计分析中用于检验序列一阶自相关性的方法,一般多适用于变量间相互独立且样本容量较小的分析。在SPSS线性回归中可以输出DW检验统计量,并用于判断回归残差独立性。 小兵特分享德宾-沃森检验表,方便大家在具体业务分析中使用。 下载地址: 链接:http://pan....
计算Durbin-Watson统计量的第一步是使用最佳拟合线方程计算期望的y值。对于此数据集,预期的“y”值为: 预期Y(1)=(−2.6268&次数;10)+1,129.2=1,102.9预期Y(2)=(−2.6268&次数;20)+1,129.2=1,076.7预期Y(3)=(−2.6268&次数;35)+1,129.2=1,037.3预期Y(4)=(−2.6268&次数;40)+1,129.2=...
在进行Durbin-Watson检验时,我们需要参考一个判断标准来确定样本数据是否存在自相关性。一般来说,判断标准为: 1.当Durbin-Watson统计量小于2时,表明数据存在正自相关性,即数据之间存在一定的相关性,且表明变量间的变化趋势是持续的。 2.当Durbin-Watson统计量大于2时,表明数据存在负自相关性,即数据之间存在一定的...