而因子可能的一个变形是计算个股开盘涨跌幅与均值的距离替代与 0 的距离,这个变形考虑到受市场行情影响,股票可能会有系统性的高开或者低开的情况。以 opent 表示第 t 日的开盘价,closet−1 表示第 t-1 日的收盘价,则第 t 日的跳空缺口 Newt 表示为如下形式: 为了便于考察不同时间段的缺口,对未来标的资产...
而因子可能的一个变形是计算个股开盘涨跌幅与均值的距离替代与 0 的距离,这个变形考虑到受市场行情影响,股票可能会有系统性的高开或者低开的情况。以 opent 表示第 t 日的开盘价,closet−1 表示第 t-1 日的收盘价,则第 t 日的跳空缺口 Newt 表示为如下形式: 为了便于考察不同时间段的缺口,对未来标的资产...