► 带约束的加权最小二乘拟合:一种解析解法 多因子模型的收益拟合实际上是一个带约束的加权最小二乘求解问题,通常有:直接优化法、二次规划法、解析解法,其中解析解法逻辑直观、运行速度快、可重复性高,是我们更推荐的方法。 解析解法实际上是将回归系数根据约束条件进行简单的线性变换,从而转化为传统的最小二乘...