若, 则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是( )。Ac=SN(d 1 )-Xe -rT N(d 2 ) Bc=SN(d 2 )-Xe -rT N(d 1 )
百度试题 题目布莱克—斯科尔斯期权基本定价公式如何表示的?相关知识点: 试题来源: 解析 布莱克—斯科尔斯期权基本定价公式是: 反馈 收藏
百度试题 题目布莱克-斯科尔斯(B1ack- Scholes)期权定价公式 相关知识点: 试题来源: 解析反馈 收藏
采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是C=SN(d1)-Xe-rTN(d2),公式中的符号X代表( )。相关知识点: 试题来源: 解析 答案:B 解析:空 15. 关于矩形形态,下列说法中正确的有( )。Ⅰ.矩形形态是典型的反转突破形态 Ⅱ.矩形形态表明股价横向延伸运动 Ⅲ.矩形形态又被称为箱形 Ⅳ.矩形形态是典型...
布莱克-斯科尔斯模型 布莱克-斯科尔斯模型的公式如下: 其中:C0表示看涨期权的当前价值;S0表示标的股票的当前价格;N(d)表示标准正态分布中离差小于d的概率;X表示期权的执行价格;e表示自然对数的底数,约等于2.7183;rC表示连续复利的年度无风险利率;t表示期权到期日前的时间(年);ln(S0÷X)表示S0÷X的自然对数;σ2表...
本文旨在分享一下推导BS公式的心得。 1.前置知识: 1.1马尔可夫过程: 在马尔可夫过程中,只有标的变量当前的值与未来预测有关,而其历史值以及过去到现在的整个演变方式与未来的预测均无关。这与弱型市场有效性(股票当前价格包含了过去价格的所有信息)一致。
布莱克斯科尔斯期权定价公式如下。1、C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)。2、D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))。3、D2=D1-σ*T^(1/2)。
布莱克-斯科尔斯期权定价公式(Black-Scholes formula)在财经界已经被奉为圭臬。我们在编制财务报表时,需要使用它对股票卖空期权进行估值。计算的关键变量包括合约的到期日和行权价格,以及分析师的波动预期、利率变化和分红情况。 然而,如果将这个公式运用至长期的时间段,它可能会产生荒谬的结论。平心而论,布莱克和斯科尔斯...