百度试题 题目已知1年期即期利率为5%,2年期即期利率为8%,则对应的1年后的1年期远期利率为( )。 A. 1.60%. B. 3.00%. C. 11.09%. D. 12.80%. 相关知识点: 试题来源: 解析 C.11.09%. 反馈 收藏
已知1 年期的即期利率为 7%,2 年期的即期利率为 8%,即第一年末到第 2 年末远期利率为( )。 A.9.10%B.9.01%C.7.00%D.8.00% 点击查看答案&解析手机看题 你可能感兴趣的试题 单项选择题 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为 0.8,该组合的标准差为 0.6,市场的标准差为 0.3,则该投资组合的β值为(...
已知2年期的即期利率为5%,3年期的即期利率为6%,求第2年至第3年的远期汇率是()A.7%B.8%C.9%D.10%的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生
已知1年期的即期利率为12%,2年期的即期利率为13%,3年期的即期利率为13.2%,4年期的即期利率为13.5%,则2年到4年的远期利率约等于( )。 A.13.5%B.14%C.14.2%D.14.7% 相关知识点: 试题来源: 解析 B [分析] 一般地,如果现在时刻为t,T时刻到期的即期利率为r,T′时刻(T′>T)到期的即期利率为...
已知1年期的即期利率为12%,2年期的即期利率为13%,3年期的即期利率为13.2%,4年期的即期利率为13.5%,则2年到4年的远期利率约等于()。A.13.5%B.14%C.14.2%D.14.7%
2f3。 从第一年末到第四年 末的远期利率表示为1f4。在计算远期利率时，相关的即期利率在远期利率的标记中就已经暗示了 亲，您好！例如，要计算2f3， 我们必须先计算（1+2f3）亲，您好！远期利率根据市场提供的即期利率来计算，可以看出 0s3 形成2f3 中的3，而0s2 来形成 2f3 中的 2。
已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%则第2年到第3年的远期利率是?
百度试题 题目已知下列即期利率:r60=4%,r90=5%,r150=6%(一年按360天)。请问一份3×5FRA的合同利率为()。 A. 6.0% B. 6.9% C. 7.4% D. 7.9% 相关知识点: 试题来源: 解析 C.7.4% 反馈 收藏
0已知即期汇率为1欧元=11850美元6个月的美元年利率为396个月的欧元年利率为15%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率(2)银行报出的6个月远期汇率为1欧