首先,详细介绍了桥水全天候策略、风险平价模型的理论基础与构建过程。然后,构建大类资产的风险平价模型策略,同时测试了加杠杆下的效果,初步尝试实现了风险预算模型、主成分因子风险平价模型。最后,分析了风险平价类基金过去长期有效、近期失效的原因以及风险平价模型未来可以的改进方向。摘要:从资产分散化到风险分散化。
今天给大家带来【大类资产配置量化模型研究系列之三:桥水全天候策略和风险平价模型全解析】 来源:国泰君安 关注公众号【数策前瞻】获取完整PDF电子版