高频因子的优势:与低频因子相比,高频数据在量化选股中的优势主要体现在:因子拥挤度相对较低、因子多样性好、检验因子的独立样本多。 研究内容:本报告从四类不同的角度构建因子:日内价格相关因子、日内价量相关因子、盘前信息因子、特定时段采样因子。考察了 46 个因子周频选股的表现。 其中,日内价格相关的因子是由日...