在多元线性回归分析中,b的t检验和模型整体的F检验二者取其一即可,但是在一元回归分析 中,它们是不等价的:t检验只是检验回归模型中各个系数(参数)的显著性,而F检验则是检验整个回归关系的显著性。() 点击查看答案 第9题 多元线性回归得到的模型只有几个自变量通过了检验,这样的模型不能用() 点击查看答案 第10...
t统计量计算公式：tj=bjSbj 其中bj为偏回归系数的估计值；Sbj是bj的标准误，计算比较复杂，直接使用SPS...
的显著性检验。 3.3回归参数的显著性检验(t检验) 多元线性回归不仅仅要获得较高拟合优度的模型,也不仅是要寻找方程整体的显著性,也要对各个整体回归参数作出有意义的估计。因此还必须分别对每个解释变量进行显著性检验。 回归系数估计量服从如下正态分布: 其标准化随机变量服从标准正态分布 ~ 由前边可知, ,因为 未...
(6)如果在多元回归中,根据通常的t检验,全部偏回归系数分别都是统计上不显著的,你就不会得到一个高的值。 (7)在Y对和的回归中,假如的值很少变化,这就会使增大,在极端的情形下,如果全部值都相同,将是无穷大。 (8)如果分析的目的仅仅是预测,则多重共线性是无害的。 练习题 4.1假设...