基于阻力支撑相对强度rsrs的市场择时技术择时系列报告之一.pdf,2017 年 5 月 1 日 金融工程 基于阻力支撑相对强度(RSRS )的市场择时 —— 技术择时系列报告之一 金融工程深度 该篇报告中我们提出阻力支撑相对强度概念并以此构建阻力支撑相对 分析师 强度指标(Resistance
3.RSRS指标配合量价数据优化策略 3.1.基于当前市场价格趋势的优化 3.2.基于RSRS指标与交易量相关性的优化 # 依赖库 import warnings warnings.filterwarnings('ignore') import numpy as np import pandas as pd import statsmodels.api as sm import akshare as ak import bt # 加载数据 hs300 = ak.stock_zh_...
1. 20170501-光大证券-光大证券技术择时系列报告之一:基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时 代码+报告获取方式: 基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNTc0Mjg0Mg==&tempkey=OTczX2MxYUl0dUlHbkszMWdHUUZrNnN6S2NKNTJ4UjRud1VmSEpFay1FNGdFeGh5UE1vUnVnXzU5T0VpSm5nZUVjb055...
: 市场变化及时抓:阻力支撑相对强度指标对于市场状态的改变敏感。滞后性低,相比于均线,MACD 等有明显滞后性的技术指标,RSRS指标可以当作一种领先指标,对市场变化有预判效果。运用 RSRS指标择时的一大优势即使能在市场即将牛熊转换时,提前离场,锁定收益。 : 配合量价效果佳:RSRS 右偏标准分指标做多策略应用...
基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时(一)--基于Tushare数据 本文是对光大证券研究报告《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》前四种择时方法的复现。 报告认为,常用的均线系统和MACD等指标滞后性较高,阻力支撑指标RSRS领先性较好,可以以此为依据构造择时策略,具体原理见报告。 文章仅出于个人对于报告的理解,不一定...
本文是对光大证券研究报告《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》前四种择时方法的复现。 报告认为,常用的均线系统和MACD等指标滞后性较高,阻力支撑指标RSRS领先性较好,可以以此为依据构造择时策略,具体原理见报告。(在公众号号后台回复"RSRS"获取研报和代码)。
本文是对光大证券研究报告《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》前四种择时方法的复现。 报告认为,常用的均线系统和MACD等指标滞后性较高,阻力支撑指标RSRS领先性较好,可以以此为依据构造择时策略,具体原理见报告。 文章仅出于个人对于报告的理解,不一定正确,有问题请指出。回测结果除方法一以外,均与报告差异较大,...
本文是对光大证券研究报告《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》前四种择时方法的复现。 报告认为,常用的均线系统和MACD等指标滞后性较高,阻力支撑指标RSRS领先性较好,可以以此为依据构造择时策略,具体原理见报告。(在公众号号后台回复"RSRS"获取研报和代码)。
今天要复现的研报是：”光大证券_金融工程深度：基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时——技术择时系列报告之一“。研报核心就是提出了一个指标，并以此构建策略。这个指标是RSRS(阻力支撑相对强度)。这个指标，我们基于backtrader实现过，可以参见之前的文章：动量轮动与光大RSRS指标在backtrader的实现; 阻力支撑指标RSRS...
该篇报告中我们提出阻力支撑相对强度概念并以此构建阻力支撑相对强度指标(ResistanceSupport Relative Strength,简称RSRS)。从支撑位与阻力位相对强度的变化对于未来市场状态的预测性角度挖掘其在市场择时上的应用。 阻力支撑新视角:有别于传统中对于阻力位与支撑位的定值应用,我们从变量的角度探索它们对于未来市场涨跌预测性...