周频、月频调仏下因子有效性均较强...52.3.因子超额收益显著...72.4.相关性检验:alpha因子具有较强独立性...92.5.本章小结...
本文第一部分对alpha101 因子在A 股市场有效性和相关性进行探讨,筛选出有效性、独立性较强的量价因子构建基础量价因子库;第二部分,基于遗传规划算法进行量价因子再挖掘,保证因子风格中性化后仍具有较强有效性。量价因子有效性 alpha 因子拆解:基本函数与算子组合我们解析的 alpha 因子基础数据包括开盘价(open)、...
我们尝试用一种非逻辑性因子生成方式,对交易型量价因子进行系统挖掘。本文第一部分对alpha101 因子在A 股市场有效性和相关性进行探讨,筛选出有效性、独立性较强的量价因子构建基础量价因子库;第二部分,基于遗传规划算法进行量价因子再挖掘,保证因子风格中性化后仍具有较强有效性。量价因子有效性alpha 因子拆解:基本...