国债期货:是一种金融衍生品,其标的资产是国债,通过买卖国债期货合约,投资者可以对冲利率风险或进行投机。 跨期套利:指同时买入和卖出同一标的物但不同交割月份的期货合约,以利用价差变化获利的策略。 跨期套利的原理 跨期套利的核心在于利用不同交割月份的国债期货合约价格之间的差异。通常情况下,期货合约的价格会根据...
基于我们此前研究(详见《国债期货跨期价差系列专题一:理论定价与影响因子》),从跨期价差理论定价出发,拆解出了跨期价差的主要影响因子。历史上跨期价差也曾出现过大幅波动,如果能够提前判断跨期价差走势,不仅可以优化移仓策略,还可以构建跨期套利策略。本文我们将通过量化手段,基于前述研究中提炼出来的理论影响因子,构...
国债期货跨期套利策略是一种利用不同到期月份的国债期货合约之间的价格差异来获取无风险利润的策略。这种策略基于市场的价格不一致性,交易者通过同时买入一个月份的国债期货合约并卖出另一个月份的相同数量国债期货合约来实现利润。以下是跨期套利的基本步骤: 1.市场观察:观察不同到期月份的国债期货价格,寻找价格差异。
国债期货跨期套利，又称为时间套利，是指投资者同时买入一个到期日的国债期货合约，并卖出另一个到期日的合约，或反之。这种策略的目的是利用不同到期月份的国债期货价格之间的关系或不一致性。当投资者预期未来某个时间点的价格将调整至一个更合理的水平时，他们会采取这种套利策略。例如，如果一个投资者认为目前近...
国债期货跨期套利策略是一种利用不同到期月份的国债期货合约之间的价格差异来获取无风险利润的策略。这种策略基于市场的价格不一致性,交易者通过同时买入一个月份的国债期货合约并卖出另一个月份的相同数量国债期货合约来实现利润。以下是跨期套利的基本步骤:
第11集 国债期货套利策略——跨期套利 节目简介 国债期货交易原理及实践 导演:未知 主演:未知 地区:内地 类型:科普/ 实用 简介:中金所带您了解国债期货交易原理,国债期货的主要功能、国债期货套保策略及多种国债期货套利策略,通过案例实践剖析,加深对国债期货产品的认知。
投资者提供了一条投资渠道.不仅如此,国债期货套利对于提高市场流动性,促进价格发现,实现资金有效分配有重要意义,因此对国债期货套利策略的研究十分必要.我国中金所目前只推出了五年期国债期货合约一款利率期货合约,故我国国债期货市场不存在跨市场,跨品种套利的环境,因此当前国内学者的研究大多集中在期现套利和跨期套利上...
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什么是国债期货跨期套利策略 国债期货跨期套利是运用国债期货之间价格差异带来的套利机会,将近期国债期货合约与远期国债期货合约之间的价差进行追踪,在合适的时机开仓建立头寸,并在合适的时机平仓离场,获得价差差额的目的。这种操作手法所追求的是无风险套利的目的,以获得相对稳定的收益。
在金融市场中,期货套利是一种常见的交易策略,它利用不同市场或不同时间的价格差异来获取无风险利润。 国债期货跨期套利就是这样一种策略,它涉及在期货市场上对不同到期日的国债期货合约进行买卖,以利用或消除价格差异。而股指期货作为另一种重要的金融衍生品,其基本交易策略对于投资者来说同样重要。本文将探讨国债期...