国债期货跨品种套利就是指利用不同类别的期货品种进行的套利,它是基于国债的收益率曲线形态变化而采取的套利交易,主要包括骑乘策略、蝶式策略和斜率策略等类型。而跨品种套利策略其实也叫斜率策略,是指在收益率曲线斜率变动时的套利策略。 比如2022年11月份某交易者发现2023年3月份到期的10年期国债期货价格为111元,而...
1、 跨期套利（Interdelivery Spread）：在同一市场内，同时买入某一交割月份的国债期货合约并卖出另一交...
其三,期现套利存在的风险点:由于基差策略收益取决于基差未来波动,正/反套策略取决于当期基差水平,从这个角度来说理论上正/反套策略收益确定性相较基差策略更高。但由于国债期货实行空头举手交割制度,因此其中真正收益确定性高的是正向套利策略,反向套利还面临着多头交割拿券的不确定性,如果交割获得的现券与卖空的现券不...
国债期货套利的核心是通过现券和期货的价差进行交易。投资者可以设计一个模型来监控现券和期货的价格差异并制定交易策略,例如当价差大于某个阈值时进行买入或卖出操作。 套利交易信号 套利交易信号是指国债现券和国债期货之间价格差异的变化,投资者可以通过设置交易信号来进行买卖操作。常见的套利交易信号包括均线交叉、震荡...
策略通过Tradex全球期货套利交易系统自定义创建,通过买卖策略价格即可实现对应套利操作; 30年国债期货-2年国债期货跨品种套利 跨期套利 策略通过Tradex全球期货套利交易系统自定义创建,通过买卖策略价格即可实现对应套利操作; 30年国债期货6-9跨期套利 蝶式套利 ...
套利是指通过利用不同市场或不同合约间的价格差异来获取利润的交易策略。理论上，国债期货与相关国债现货之间、国债期货不同品种或不同月份合约之间都应保持一定的合理价差，当价差偏离合理水平时，买进相对低估的产品，并卖出相对高估的产品，等待价差如期回归合理水平后，再进行平仓了结，以获取套利利润。对于国债期货...
国债期货跨期套利是一种常见的交易策略,通过在不同到期日的国债期货合约之间进行买卖,以利用价格差异获利。投资者在预期两个合约之间的价差会发生变化时,买入一个合约并卖出另一个合约,等价差达到预期目标时平仓获利。跨期套利的关键在于准确预测价差的变化,并合理控制风险。这种策略适用于对市场走势有深入了解并具备一...
国债期货套利策略 现货与期货套利(Cash-and-Carry Arbitrage): 如果期货价格高于现货价格加上持有成本(如融资成本、储存成本等),交易者可以买入现货(实物国债),同时卖空期货合约。到期时,通过卖出现货并平仓期货合约来获得利润。 反向套利(Reverse Cash-and-Carry Arbitrage): ...
国债期货跨期套利策略 国债期货跨期套利策略是一种利用不同到期月份的国债期货合约之间的价格差异来获取无风险利润的策略。这种策略基于市场的价格不一致性,交易者通过同时买入一个月份的国债期货合约并卖出另一个月份的相同数量国债期货合约来实现利润。以下是跨期套利的基本步骤: ...
【 国债期货蝶式套利概述】 1、概念 蝶式交易,是基于中久期债券相对长短久期债券价值变化而进行债券统计套利交易的策略。蝶式交易的根据是博弈收益率曲线上中期利率相对于长短期利率未来的变动方向。蝶式交易曲线是由躯干和两翼两部分构成的,中期债券为躯干,短期和长期债券为左右翼。蝶式交易不同于常规的买入持有策略...