国债期货基差交易套利策略有()A.买入国债现货,同时卖出国债期货,待有利时机平仓获利B.卖出国债现货,同时买入国债期货,待有利时机平仓获利C.卖出国债现货,同时卖出国债期
国债期货基差交易套利策略有() A. 买入国债现货,同时卖出国债期货,待有利时机平仓获利 B. 卖出国债现货,同时买入国债期货,待有利时机平仓获利 C. 卖出国债现货,同时卖出国债期货,待有利时机平仓获利 D. 买入国债现货,同时买入国债期货,待有利时机平仓获利 ...
【华尔街见闻】基差交易的美债持仓规模可能已超1万亿美元,杠杆基金在美国国债期货上的净空头头寸也随之大涨,如果本轮基差套利交易逆转,那么流动性问题也将在金融体系中更快扩散。曾让美国监管“夜不能寐”的基差交易,或许会在今年成为美国金融体系“流动性风险”的导火索。