1952年3月《金融日报》刊登了一篇名为“投资组合选择”的文章。该文出自芝加哥大学哈里·马科维茨。 - 📒大意如下: 市场收益🆚风险是成正比例的。想要获得更多的回报,那么就要接受更多的风险。债券被认为是风险极低的投资=回报也低。(10年期国债3%)按照72法则,一笔资金翻倍要24年(72➗3)假设30岁投资100万...
1952年3月,芝加哥大学的研究生哈里·马科维茨在《金融学期刊》发表了一篇14页的文章,题为“投资组合选择”。在这篇文章里,马科维茨解释了一个他认为相当简单的概念,那就是投资回报与风险有着千丝万缕的联系,并做了大量的验算,以支持这个结论。投资人如果想取得超越平均的回报,一定要冒超越平均水平的风险。在今天...
( )年,哈里·马科维茨在《金融杂志》上发表的文章《资产组合的选择》,首次提出了均值—方差模型,奠定了投资组合理论的基础。A.1950B.1952C.1955D.196
【诺奖得主Markowitz去世,创立投资组合理论,掀起“华尔街第一次革命”】当地时间6月22日,现代投资组合理论先驱、诺贝尔奖得主哈里·马科维茨(Harry Markowitz)去世,享年95岁。据《纽约时报》周末报道,马科维茨的助手玛丽·麦克唐纳(Mary McDonald)说,当地时间周四马科维茨在圣地亚哥的医院死亡,死因为肺炎和败血症。在马科...
(),美国经济学家哈里·马科维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文,成为现代证券组合管理理论的开端。A.1965年8月B.1952年3月C.19年1月D.1963年6月的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.
组合投资派的起源,哈里·马科维茨1952年发表的《资产选择》一文标志着现代投资组合理论(portfolio theory)的开端。他利用均值-方差模型分析,得出通过投资组合可以有效降低风险的结论,并因此荣获诺贝尔经济学奖。在其之后,夏普、林特和莫森分别于1964年、1965年和1966年提出了资本资产定价模型(CAPM),为投资组合分析、基金...
美国经济学家哈里·马科维茨(Markowitz)1952年发表了《证券组合选择》一文,首次提出投资组合理论(Portfolio Theory),并进行了系统、深入和卓有成效的研究,他因此获得了1990年的诺贝尔经济学奖。投资组合理论是指若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险,投资...