和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同;而空头对敲则是同时卖出一支股票的看涨期 权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。 多头对敲适用于预计市场价格将发生剧 烈 变动,但是不知道升高还是降低的情况, 而空头对敲正好相反, 它适用于预计市场价格稳定 的情况。反馈...
同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是 。A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动B.预计标的资产的市场价格将会大幅
解析 D 正确答案:D解析:同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。这是空头对敲的情形,多头对敲策略适用于预计市场价格将发生剧烈变动,但不知道升高还是降低的情况,由于空头对敲与多头对敲相反,所以,本题答案为D。 知识模块:期权价值评估...
【正确答案】 D【答案解析】 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。这是空头对敲的情形,多头对敲策略用于预计市场价格将发生剧烈变动,但不知道升高还是降低的情况下,而空头对敲则应该是完全相反的情形,即发生在预计表的资产的市场价格稳定的情况下。【该题针对“空头对敲”知识点进行考...
【答案解析】同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。这是空头对敲的情形,多头对敲策略用于预计市场价格将发生剧烈变动,但不知道升高还是降低的投资者,而空头对敲则是完全相反的情形,空头对敲策略适用于预计标的资产的市场价格相对比较稳定的投资者。
解析:同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。这是空头对敲的情形,多头对敲策略用于预计市场价格将发生剧烈变动,但不知道升高还是降低的情况下,而空头对敲则应该是其完全相反的情形,即发生在预计表的资产的市场价格稳定的情况下。
【简答题】2008年2月10日,某投资者以120点的权利金买入一张3月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看涨期权,同时,又以180点的权利金卖出一张3月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是( )点。 查看完整题目与答案 【单选题】以买进看跌期权并卖出看涨...
【单选题】某投资者以2元的价格购买一份执行价格为20元的看涨期权,同时以1元的价格出售一份同一标的资产的执行价格为23元的看涨期权,如果两份期权的到期日相同且到期时标的资产的价格同为24元,则此时该投资者的总收益为( )。 A. 1元 B. 2元 C. 3元 D. 4元 查看完整题目与答案 【单选题...
2同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是()。 A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动 B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨 C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌 D.预计标的资产的市场价格稳定 3同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格...
同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是( )。A.A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动B.预计标的资产的市场价