用到的是cov(x+y,z)=cov(x,z)+cov(y,z)和cov(aX,bY)=ab*cov(X,Y) 【其中x,y,z为变量,a,b为常数】 两者结合,你的公式可以分部写: cov(x+y,x-y) =cov(x,x-y)+cov(y,x-y) =cov(x,x)-cov(x,y)+cov(y,x)-cov(y,y)结果一 题目 协方差计算如何展开?cov(x+y,x-y)=...
cov计算公式：Cov(X,Y)=E((X-Ex)(Y-Ey))；其中，X和Y表示两组样本数据;Ex和EY分别表示X和和Y的样本均值。知识拓展 协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只...
协方差是一种衡量两个随机变量相关性的方法。它记为cov(X,Y),其中X和Y是两个随机变量。 协方差的公式为: cov(X,Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] 其中E表示期望值。这个公式可以展开为: cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] 通过协方差可以判断两个随机变量的相关性。当协方差为正时,表示两...
协方差矩阵计算用公式cov(x,y)=EXY－EX*EY。X，Y是两个随机变量，X ，YX，YX，Y的协方差C o v ( X，Y ) Cov(X，Y)Cov(X，Y)，定义为：c o v ( X， Y ) = E [ ( X μ x ) ( Y μ y ) ] cov(X，Y) = E[(X-\mu_x)(Y-\mu_y)]cov(X，Y)=E[(Xμx)(Yμy)]；E ...
计算协方差: 1.cov(X,Y)=EXY-EXEY 2.cov(X,Y)=[D(X+Y)-D(X)-D(Y)]/2 3.已知相关系数,求协方差。参考下面 [图片]
你错了,是关于协方差COV(X+Y,X-Y)=D(X)-D(Y)的证明 证:由COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) 得 COV(X+Y,X-Y)=E[(X+Y)(X-Y)]-E(X+Y)E(X-Y) =E(X2-Y2)-{[E(X)+E(Y)][E(X)-E(Y)]} =E(X2)-E(Y2)-E(X)E(X)+E(Y)E(Y) =E(X2)-E(X)E(X)...
设随机变量X与Y相互独立,且X服从正态分布N(2,4),Y服从参数为0.5的指数分布E(0.5).求方差D(XY)和协方差cov(X+Y,X-Y).
协方差定义为：COV（X，Y）=E［（X-E（X））（Y-E（Y））］等价计算式为COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）。例如：Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6...
若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。协方差与方差之间有如下关系D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X，Y)协方差与期望值有如下关系：Cov(X，Y...