债券定价方法 公式: 其中,P为价格,n=期间数(年限数的2倍),C=半年期利息,r=每一期的利率(年收益率/2),M=票面值,t=偿还次数 单选(2004年试题) 债券价格是债券现金流的现值,债券价格的变化与债券收益率的变化() A,无关 B,方向相同 C,方向相反 D,比例相同 相关知识点: 试题来源: 解析 C 例题:某1...
百度试题 题目以国债收益率为基准,通过测算国债与拟发行债券的利率差来确定本期债券发行利率的债券定价方法是( )。 A. 可比价格法 B. 风险结构法 C. 期限结构法 D. 收益比率法 相关知识点: 试题来源: 解析 A.可比价格法 反馈 收藏
3、介绍浮动利率债券利率定价方法介绍 18 3 第一部分第一部分 名词解析名词解析4到期收益率 所谓到期收益,就是指将债券持有到偿还期持有到偿还期所获得的全部收益,包括到期的全部利息。 到期收益率又称最终收益率,即为投资者按照当前市场价格购买,并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率年平均收益率。它也看作...
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企业债券发行利率的定价方法分析二零零九年十一月
债券定价利率模型随机讨论 摘要 摘要 经典的关于零息债券的定价理论中,通常考虑在无套利市场下,价 格模型具有形式(仿射期限结构): B(t,T)=F(t,T,rt)=exp(A(t,T)一c(t,T)rt). 其中n表示利率,是随机的,满足: drt=p(亡,rt)dt+o(t,rt)dWt. A,C,肛,盯都是确定的二元函数。不同模型中,p和仃...
摘要 本发明公开了一种浮动利率债券的定价和风险套利方法,它涉及金融市场活动技术领域,根据目前国债即期收益率曲线图进行分析,通过无套利原则计算隐含的远期基准利率,并且通过远期基准利率水平判断即期收益率曲线所隐含的加息预期,结合实际作出相应投资价值的判断;从交易处理服务器获取包含债券信息的数据处理请求消息;根据债券...
债券定价及利率风险的市场价格的重构方法
触发性结构化利率债券定价的蒙特卡罗方法研究
基于随机利率模型的零息债券定价方法研究