2018-05-28_公众号_《主动投资组合管理:创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版)》 下载积分: 1000 内容提示: 文档格式:PDF | 页数:834 | 浏览次数:395 | 上传日期:2019-02-04 19:17:53 | 文档星级: 阅读了该文档的用户还阅读了这些文档 29 p. 中触媒-2021-10-28-申万宏源证券承销保荐...
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一种方法是引入风险调整利息率的概念。然后我们可以将预期现金流按较高的利息率折现,从而得到较低的估值。这种方法只是CAPM和APT的一个直接推广,即 E\left\{\frac{cf(t)}{p}\right\}=1+i_F+\beta\cdot f_Q \\ 这里cf(t)是股票在一年后的价值,整理后得到 p=\frac{E\{cf(t)\}}{1+i_F+\beta...
进而,我们可以将此主动头寸叠加在任何投资组合P上以改进其表现:在几乎不额外增加风险的前提下提高预期超额收益率。 在上述情况下,我们获得了一个近乎确定的收益:其预期超额收益率是正的并且风险非常小。我们称这种零成本获得近乎确定的收益的机会为准套利机会。如果我们不允许准套利机会出现,那么APT必然成立。 7.6 组合...
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主动投资组合管理 创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版)(高清).pdf 股票量化 投资组合管理2018-05-29 上传大小:43.00MB 所需:33积分/C币 财务管理期末考试题及答案.pdf 财务管理期末考试题及答案.pdf 上传者:qq_35291562时间:2021-11-07
量化投资领域的里程碑之作 内容简介: 自第1版在1994年出版以来,《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的专业之作。该书描述了一套创新的方法:寻找资产收益率原始信号,将它们转化为精炼预测,以及根据这些预测构建具有超常收益率和小风险的投资组合,即持续战胜市场的投资组合。