我们曾于《量化多因子系列(1):QQC综合质量因子与指数增强应用》报告中,综合考察公司的成长能力、盈利能力、运营效率、盈余质量、公司治理以及安全性等六个维度,构建了综合质量因子,以全面刻画上市公司的质量。然而,这些指标维度虽然覆盖了公司运营的多个方面,但并未直接关联至自由现金流这一核心指标。 我们认为,上市公...
• 量化策略 | 量化多因子系列(2 ):非线性假设下的 情景分析因子模型 (2021.02.28) 金融环境:期限利差收敛时价值风格占优 期限利差收敛时价值风格占优,利差收敛时成长板块相对优势减弱,此 • 量化策略 | 量化多因子系列(1 ):QQC 综合质量因 子与指数增强应用 (2021.01.14) 价值更具有性价比;M2 与M1 ...
20210228-中金公司-量化多因子系列(2):非线性假设下的情景分析因子模型.pdf,金融工程研究 2021 年2 月28 日 量化策略 量化多因子系列(2 ):非线性假设下的情景分析因子模型 传统量化多因子模型往往在全市场范围内对股票统一进行打分,而很少 个股 考虑个股之间的基本面
股票量化多因子系列 您当前的位置:首页 >产品 > 产品概要 精选技术面、基本面、事件驱动等多个类型量化因子模型,构建股票池。结合量化资金管理技术,动态调仓。追求风险可控的稳定收益。
1、量化选股 (1)多因子模型 本集合计划的多因子选股策略采用量化多因子模型,采用价值投资与技术投资相结合的理念,考虑包括盈利、价值、成长、分析师预期等基本面因子,以及股票交易活动、波动率、投资者交易行为等技术因子,综合考虑各因子表现,选择具有预期超额收益的股票,在控制组合风险、换手率等指标的条件下构建股票投...
市场策略研究 2020 年10 月27 日 量化策略专题 指数与因子投资系列(5 ):如何控制因子组合中的尾部风险? 本报告借助木桶原理的思想定义了因子投资中的尾部风险,并以最小化 个股 尾部风险为目标进行因子合成。该加权方式在兼顾因子收益、稳定性、 相关性的前提下,可以实现投资组合的尾部风险控制,同时保持较高的 ...
战术资产配置成功的关键在于正确预测市场的能力,主要有三种方法,包括技术分析法,例如基于历史价格和交易量的趋势判断;基本面分析法,主要指自上而下的宏观分析;以及量化分析法,通过估值、风险、市场情绪等多因子分析搜寻市场的买入/卖出信号。 (4)回顾和调整 ...
2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,当前任华泰柏瑞量化眀选、华泰柏瑞港股通量化基金经理。 投资特点:基于基本面的量化多因子选股策略,结合主动的研究方法,在控制风险的前提下追求长期、稳定的Alpha(超额收益),力争为投资人提供多样的资产配置工具。 投资人寄语:投资中的收益和风险总是相伴相生,华泰柏瑞量化团队会...
岗位:金融工程部-量化研究 地点:上海市黄浦区南京东路99号嘉陵大厦3楼 工作内容: 1、资产配置研究:宏观逻辑的定量应用、定量资产配置模型、量化组合管理技巧等研究; 2、量化选股研究:计算选股因子、研究因子的适用环境、机器学习选股策略等; 3、指数与海外产品研究:对海外创新产品、资产管理公司进行深入研究; ...
加分项:有过量化因子&策略的实习或研究经验,获得过机器学习或量化策略类竞赛获奖者。或对于图神经网络等有过相关研究或实习经验。 现场实习,每周4-5天,实习时间最少2个月,有长期实习意向(6个月)者优先,限博士、硕士。 岗位职责 参与权益基金FOF研究,包括但不限于多因子选基、基金因子组合、基金...