证 股指期货专题研究 券 研 究 跨期价差分析与跨期套利研究 报 告 / 金 2016 年7 月4 日 融 工 投资聚焦:跨期套利仍有稳健获利机会。1)期指长期折价、融券券源稀 中信证券研究部 程 缺,导致当前期现套利机会较少,相较之下,合约间跨期价差具有均值 及 回复特性,跨期套利机会值得关注;2 )根据模拟...